Фондовый рынок ценных бумаг. Путь к финансовой независимости.

[ДедОктай]

12 минут назад, giliki сказал:

откуда вы взяли это глупое утверждение ?! сами придумали ? 

как раз, наоборот, подбирать бумаги круто на медвежьем рынке.

@giliki Больше склонен к мнению, что подбор бумаг на длинную позицию нужно делать на уже сформировавшемся бычьем тренде,  чем брать в рост бумагу, когда она еще валиться в надежде, что это точка разворота. Менее рискованно. Есть такое распространенное мнение.

И потом главным параметром, влияющем на доходность является количество сделок. Вернее количество безошибочных сделок. . Ну или получить какую-либо инсайдерскую информацию. А увеличение количества сделок ведет к увеличению ошибок. Такой вот замкнутый круг.

2 часа назад, giliki сказал:

мой портфель формируется не для того, чтобы его рано или поздно просрать....а для того, чтобы наиболее толковый мой внук, а это уже я буду определять, в будущем, получил его по наследству и преумножил.

Тут от вас мало, что зависит))). Не зря же есть народная мудрость, "что природа на детях отдыхает". Нередко бывает, что внуки как раз тем и занимаются, что просирают то, что им было получено по наследству от предков.

2 часа назад, giliki сказал:

все же будем двигаться к общемировому прогрессу

Ну тут вообще сложно. Не потому, что я пессимист какой-то жизнью побитый))). Не вижу общемирового прогресса не в экономике (ну если не считать отдельных лиц), ни в экологии, ни в социумах. Тенденция наоборот, в сторону регресса. К сожалению..........

Пишу все не впику. Интересно общение. Чтоб у вас все внуки толковые были и каждому по наследству достался пухлый портфель))) Но на мой взгляд важнее ремесло или профессия. Только настоящая. Врач, инженер, архитектор и т.д Манагер и пр. из серии "принеси, подай, иди на фиг не мешай" к ним не относятся.

[ДедОктай]

Критерий Келли.

Как и стратегии Д‘Аламбера с Мартингейлом, критерий Келли известен любителям ставок на спорт уже много лет. Проблему оптимальной ставки пытаются решить еще с восемнадцатого столетия, с обсуждения Даниилом Бернулли Санкт-Петербургского Парадокса. Даже в этом вопросе точки зрения разделились – одни пытаются минимизировать вероятность потерять весь депозит за определенное количество будущих сделок, другие же, наоборот, хотят за это количество сделок получить максимально возможный прирост. Еще один подход состоит в том, чтобы оценить деньги, используя функцию полезности. Иными словами, все сводится к тому, чтобы максимально полезно использовать свой депозит. Даниил Бернулли в 18 веке использовал функцию полезности при попытке решения Санкт-Петербургского Парадокса, но безуспешно.

О формуле вспомнил Джон Ларри Келли в 1956 году, заметив ее некоторые интересные свойства. В то время он работал на фирму AT&T Bell Laboratories, занимающуюся телекоммуникациями, электронными и компьютерными системами. Строго говоря, эта формула была им применена именно в этой сфере. Затем, пятью годами позже эти свойства были изучены и обобщены в исследовании Бримана. Ну а уже Марковиц в том же году решил применить формулу к ценным бумагам. А спустя еще год, в 1962 году, Эдвард О. Торп подробно описал критерий в первом издании своей книги Beat the Dealer («Побить дилера»).  Такая вот нелегкая история у этого критерия, названного не в честь реального автора и получившего распространение на финансовых рынках также по воле совсем другого человека.

[giliki]

25 минут назад, ДедОктай сказал:

i Больше склонен к мнению, что подбор бумаг на длинную позицию нужно делать на уже сформировавшемся бычьем тренде,  чем брать в рост бумагу, когда она еще валиться в надежде, что это точка разворота. Менее рискованно.

вот. когда ответ более развернутый, тогда понятен его смысл. но. дело в том, что понятие инвестирования вообще не предполагает точек входа...бычий-медвежий, не взирая на котировки нужно просто пополнять свой портфель. вот это и является инвестированием. даже я, когда ищу, все-таки, точки входа, просадки и т.д. - косвенно нарушаю правила инвестирования.

25 минут назад, ДедОктай сказал:

Тут от вас мало, что зависит))). Не зря же есть народная мудрость, "что природа на детях отдыхает". Нередко бывает, что внуки как раз тем и занимаются, что просирают то, что им было получено по наследству от предков.

нет смысла комментировать, ибо, дай Бог, когда все будет "просираться". или напротив - преумножаться, кости мои будут в земле )

25 минут назад, ДедОктай сказал:

Ну тут вообще сложно. Не потому, что я пессимист какой-то жизнью побитый))). Не вижу общемирового прогресса не в экономике (ну если не считать отдельных лиц), ни в экологии, ни в социумах. Тенденция наоборот, в сторону регресса. К сожалению..........

а вот здесь не соглашусь... мир развивается, и это необратимо, начиная с палки-копалки) 

 

25 минут назад, ДедОктай сказал:

Пишу все не впику. Интересно общение.

взаимно ! мне приятно пообщаться! даже пикировка приветствуется, ибо финансовый мир не для всех так понятен и открыт, как порой кажется. я даже вас, не с первого поста, но, все же, открыл, как человека, обладающего определенными знаниями.

Изменено 28 мая 2020 года в 17:23 пользователем giliki

[giliki]

1 минуту назад, ДедОктай сказал:

Критерий Келли.

Как и стратегии Д‘Аламбера с Мартингейлом, критерий Келли известен любителям ставок на спорт уже много лет. Проблему оптимальной ставки пытаются решить еще с восемнадцатого столетия, с обсуждения Даниилом Бернулли Санкт-Петербургского Парадокса. Даже в этом вопросе точки зрения разделились – одни пытаются минимизировать вероятность потерять весь депозит за определенное количество будущих сделок, другие же, наоборот, хотят за это количество сделок получить максимально возможный прирост. Еще один подход состоит в том, чтобы оценить деньги, используя функцию полезности. Иными словами, все сводится к тому, чтобы максимально полезно использовать свой депозит. Даниил Бернулли в 18 веке использовал функцию полезности при попытке решения Санкт-Петербургского Парадокса, но безуспешно.

О формуле вспомнил Джон Ларри Келли в 1956 году, заметив ее некоторые интересные свойства. В то время он работал на фирму AT&T Bell Laboratories, занимающуюся телекоммуникациями, электронными и компьютерными системами. Строго говоря, эта формула была им применена именно в этой сфере. Затем, пятью годами позже эти свойства были изучены и обобщены в исследовании Бримана. Ну а уже Марковиц в том же году решил применить формулу к ценным бумагам. А спустя еще год, в 1962 году, Эдвард О. Торп подробно описал критерий в первом издании своей книги Beat the Dealer («Побить дилера»).  Такая вот нелегкая история у этого критерия, названного не в честь реального автора и получившего распространение на финансовых рынках также по воле совсем другого человека.

Но блин, чёрт побери!!! В душе вы спекулянт, иначе - трейдер ! )))))

[Мрачный Копатель]

10 часов назад, ДедОктай сказал:

Удачи @giliki . Только не увлекайтесь. Вероятность прогноза погоды на след. день - больше 90 %, через 3 дня - 70 %, на десятый - ???. Делать долгосрочные прогнозы и даже среднесрочные по котировкам - не думаю что вероятность выше. Раздел математики "Теория вероятностей и математическая статистика" в помощь . На биржах все участники - игроки по большому счету. Только почему-то те, кто делает ставки на более длительный срок - называют себя инвесторами)). Основная цель инвестора (игрока на длительный срок) - подбирать в портфеле бумаги на бычьем тренде (самый легкий способ торговли, кстати, но и самый наименее результативный). Эта стратегия также имеет и свои плюсы и свои минусы и свою вероятность прогноза. На сегодняшний день (на мой взгляд), все эти фондовые, валютные и пр. операции мало имеют отношение к реальной экономике. Я бы их больше отнес к разновидности азартных игр. 

Ваше имя не Сергей ли случаем? Есть у меня один знакомый тоже теоретически подкованный в тервере и фибоначах, графики сам рисует, советы даёт... но денюжку на рынок не заносит потому что постоянно ждёт либо второго дна, либо бакса по 150-200, либо краха фин системы ну на худой конец краха России) 

[Мрачный Копатель]

27.05.2020 в 16:35, giliki сказал:

@MAMOHT-1 а чтобы не быть голословным, кидаю скрин моего 2-го, "молоденького" счета, которому полтора месяца.

на протяжении 3-х лет буду закидывать ежемесячно от 30 до 50 тыс руб.

давайте вместе следить ?! а то одно дело - философствовать на тему, и совсем другое ....конкретные цифры, сухой остаток)))

Куда уж наглядней будет, зло все это или добро 

Уверяю, через годик толпа скептиков уменьшится вразы.

В этом портфеле пока всего 15 эмитентов.

Причем, в данном случае....я молчу даже про дивиденды, которых будет падать все больше и больше со временем, с геометрической прогрессией...

 

Это всё конечно здорово и круто, но к сожалению мало кто на этом форуме да и вообще в стране имеет лишних 30 тысяч в месяц. Я так думаю: если деньги в принципе есть то и без инвестиций найдёшь куда их пристроить. Если денег много и уже всё есть, то конечно можно поиграться в инвестора. Ну а ежели по тыщёнке-две откладываешь то какие там к чёрту инвестиции и трейдинг? В лучшем случае как у блогера Елесеева, когда живешь у родителей, одежду не покупаешь, с женским полом в сношения не вступаешь и питаешься морковкой)

[giliki]

@Мрачный Копатель да ничего крутого пока не вижу. реалии таковы, что я, со своими портфелями, с общим депо в пол ляма, пока еще нищеброд в профильных кругах.

Но с чего-то нужно начинать. Если вообще ничего не делать, то ничего и не будет ) 

Круто будет, когда на счетах появится от 10 млн и больше.. а пока, это старт, длиною всего лишь в год.

[ДедОктай]

12 часов назад, Мрачный Копатель сказал:

Ваше имя не Сергей ли случаем? Есть у меня один знакомый тоже теоретически подкованный в тервере и фибоначах, графики сам рисует, советы даёт... но денюжку на рынок не заносит потому что постоянно ждёт либо второго дна, либо бакса по 150-200, либо краха фин системы ну на худой конец краха России)

 Денюжку с рынка я вывел уже давно. Интерес пропал. То что ваш знакомый теоретически подкован, так это хорошый значит у вас знакомый. Дураки то хуже))). К советам я тоже всегда настороженно относился (по принципу кто не умеет, тот и учит). Обратите внимание, что всевозможные аналитики практически никогда не торгуют в реале. А вы ожидаете феерического взлета экономик? Прям вот как взлетят как СУ-35 почти вертикально)))

 

Фазы цикла Кондратьева

Фаза роста по наблюдениям Кондратьева часто начиналась с войны (или других событий требовавших значительного увеличения расходов). Сопровождается ростом производства, внедрением новых перспективных открытий сделанных в конце предыдущей фазы падения. Новых принципиальных открытий в этой фазе, как правило, не случается. Растёт инфляция, развивается международная торговля. Финансовая ситуация в целом стабильна.

Фаза вершины характеризуется резким повышением цен и процентных ставок. Возможно резкое увеличение числа военных конфликтов. Общая тенденция в мировой экономике меняется, с поддержки спроса переходя к поиску путей стабилизации финансов. Начинается процесс монополизации производств. Сильная инфляция приводит к застою в экономике и сильному колебанию валютных курсов друг относительно друга (из-за разности в уровнях инфляции). Хотя эта фаза и является вершиной экономического цикла, она не есть вершина экономического процветания общества, которое достигается примерно в середине второй половины фазы роста.

Фаза снижения характеризуется началом экономического подъёма сопровождаемого снижением уровня инфляции, а так же снижением процентных ставок. Снижается уровень регулирования финансовых рынков. Портфельные инвестиции начинают превышать реальные инвестиции в производство, что приводит к росту биржевых котировок предприятий, превышающих их реальную стоимость. Надуваются экономические пузыри, начинающие лопаться во второй части фазы снижения. Спрос падает, возводятся разного рода таможенные барьеры. К концу этой фазы вновь усиливается уровень регулирования финансовых рынков. Снижение уровня спроса негативно влияет на производство, цены падают, что является одной из причин повышения относительной стоимости золота. Это приводит к увеличению добычи золота и других драгоценных металлов.

Фаза депрессии характеризуется рекордно низкими темпами инфляции и рекордно низкими процентными ставками. Кредиты очень дешевы, но спроса на них нет. Эта фаза сопровождается перепроизводством во многих отраслях экономики. Растёт уровень безработицы. Но вместе с тем, данная фаза богата на новые изобретения принципиального характера, которые подготавливают почву для новой фазы роста. Именно в начале новой фазы роста все эти изобретения начнут массово внедряться, меняя сложившиеся устои и уклады, как в экономике, так и в обществе в целом.

[giliki]

27.05.2020 в 14:30, giliki сказал:

пока мы тут писали .....сегодня оч хороший день.

 

 

Продолжаем...повествование о 2-м маленьком брокерском счете. Не пополнял совсем..жду зп..прошло 8 дней и полетели американские самолеты и пароходы в небо. наши тоже подросли. 22% за 2 месяца от открытия.

 

 

Изменено 4 июня 2020 года в 17:46 пользователем giliki

[goga58]

Привет друзья! Давно не заходил на этот форум, тусуюсь на других, а тут такая тема. На ММВБ-РТС  Я с 2007г, в 2008г даже немного вел курсы в БКС, в 2015г апрель месяц открыл ИИС Сургут префы, в 2019г декабрь закрыл, взял +100%, ну и налогов о%, так как ИИС. В первый год все просадил, ну много очень, не было опыта, а потом потихоньку за 5 лет отыграл, и сейчас каждый год в плюсе(100т.р.-250т.р.). Вещь очень интересная, затягивает, но нужны свободные деньги, дисциплина, много читать, изучать, холодная голова и терпение. Сегодня не выдержал взял префы Башнефти и Сургута, а можно было и подождать, опять старые грабли.

[giliki]

@goga58 Привет! Богатый опыт, приятно. Сургут_п нормально взял, я не беру, потому что брал на самом дне, пока плюсует, есть что усреднять. Доллар ослаб и сургут свалился... я жду $ в районе 78 + осенью, после "голосования" за Конституционный переворот.

Ухожу на рынок США, сейчас скупаю $.

Изменено 4 июня 2020 года в 18:10 пользователем giliki

[Мрачный Копатель]

8 часов назад, giliki сказал:

@goga58 Привет! Богатый опыт, приятно. Сургут_п нормально взял, я не беру, потому что брал на самом дне, пока плюсует, есть что усреднять. Доллар ослаб и сургут свалился... я жду $ в районе 78 + осенью, после "голосования" за Конституционный переворот.

Ухожу на рынок США, сейчас скупаю $.

 Можно поподробнее про доллар по 78 осенью? На рынке СшА конечно движуха пободрее, кстати спасибо за наводку на американские авиалинии.

[giliki]

2 часа назад, Мрачный Копатель сказал:

 Можно поподробнее про доллар по 78 осенью? На рынке СшА конечно движуха пободрее, кстати спасибо за наводку на американские авиалинии.

поздно пить боржоми, они уже улетели )))

вчера +48% ... 

...и Карнивал тоже дал маху.

Сегодня пятница, жду коррекции на американской фонде.

Изменено 5 июня 2020 года в 05:28 пользователем giliki

[giliki]

2 часа назад, Мрачный Копатель сказал:

Можно поподробнее про доллар по 78 осенью

а что тут удивительного...

экономика несколько лет в рецессии. эмитенты за 2 и третий кварталы начнут сейчас фиксировать убытки, банковский сектор примет приличный удар. а убыток прибыли нефтянки и газовой отрасли, напомню, она в $, прибыль эта, компенсируют тем, что отпустят рупь немного к более справедливым значениям, чтобы увеличить хотя бы рублевую ликвидность, ведь кормушка (которую официально называют бюджетом) в рублях....)

Сейчас, когда нефть пробила 40, сегодня рубль еще укрепится, это значит, что можно ставить вёдра и подбирать Сургутнефтегаз_п, внизу на перспективу ослабления рубля. Хоть и нет особых перспектив в нефтянке на долгосрок, все равно, еще лет 10 будет задавать тон на рынке, а Сургут исправно платит хорошие дивиденды...

Изменено 5 июня 2020 года в 05:41 пользователем giliki

[Мрачный Копатель]

2 часа назад, giliki сказал:

поздно пить боржоми, они уже улетели )))

вчера +48% ... 

...и Карнивал тоже дал маху.

Сегодня пятница, жду коррекции на американской фонде.

Да я в курсе. Ты наводку 29.04 давал, так что у меня всё норм. И боинг я тогда прикупил и линии и на харлее прокатился два раза.

Линии держать будешь или скинешь?

Изменено 5 июня 2020 года в 07:39 пользователем Мрачный Копатель

[giliki]

3 часа назад, Мрачный Копатель сказал:

Линии держать будешь или скинешь?

пусть лежат.

Шеврон сегодня купил 2 шт, тоже на ИИС. на основном брок счете XOM...

Изменено 5 июня 2020 года в 10:52 пользователем giliki

[goga58]

@giliki Привет коллега. Сегодня взял 5-ку по 2103.5 160 лотов и угадал, и вообще рынок настроен на рост. имхо

[giliki]

20 минут назад, goga58 сказал:

@giliki Привет коллега. Сегодня взял 5-ку по 2103.5 160 лотов и угадал, и вообще рынок настроен на рост. имхо

Привет! Я пока рос рынком не увлекаюсь сильно, пусть сам растет. усреднил ЛСР, Татнефть, добавил акций ЭнелРос.

Весь фокус сейчас на акциях США и относительно недорогом $. 

 

Изменено 5 июня 2020 года в 17:49 пользователем giliki

[giliki]

Господа инвесторы и прочие барыги - скриньте портфели, делитесь наработками, шо стесняетесь ?

[goga58]

лови )))

[giliki]

@goga58 очень крупно, 1 цифра пол монитора занимает.

Можно еще раза в 4 урезать размер ? 

[goga58]

@giliki  так получилось но, в принципе суть ясна, сколько и чего

[giliki]

@goga58 6 эмитентов ????? из рФ и все ?

[goga58]

@giliki мне достаточно, только Россия, только понятные бумаги, с которыми работал неоднократно

[giliki]

@goga58 ...так бумаги-то "не очень", если честно...в основном...)) или вы барыжите на х5 и магните ?! ))) отчаянный портф, на мой взгляд.

Изменено 7 июня 2020 года в 17:13 пользователем giliki

[goga58]

......не пойму термин барыжите

[giliki]

1 минуту назад, goga58 сказал:

......не пойму термин барыжите

на короткий строк покупаете ? ...с целью выгодно продать ? ... это же мусор реально, тем более, что 2 в одном .... одна и та же отрасль

[Ermolay]

@giliki удивительная у вас реакция. Менторская. 

Этот портфель не похож на ваш, но Гога и не спрашивал вроде совета по портфелю. Он показал своё видение и судя по всему его стратегия его устраивает и даёт результаты, не? 

[giliki]

@Ermolay а чего здесь удивительного ? ))) в данной теме не только Гога, и не мы с вами делимся мнениями и рассказываем о своем видении. Я вижу так, как написал, ибо вижу риски в таком портфеле. У всех остальных участников темы есть возможность соглашаться, либо не соглашаться, не?

[giliki]

@Ermolay вот, можете мои портфели покритиковать, ваще не жалко